適応的市場仮説みたいなことをやりたくて、そしていずれはAB-SFCモデルの一部を担うものを作りたくて、試行錯誤しているところ。ある程度モノになったら、タイトルや体裁を真剣に考えるつもり。
まず最初は、シンプルなもので、景気変動を起こせば満足、と思って作り始めた。
2023年9月11日時点では、売買参加者10000エージェント、銘柄100でシミュレーションしてみると、下のような感じになった。縦軸を対数スケールでとったので、折れ線グラフの傾きが変動率に比例する。
最後の100期だけを拡大するとこんな感じ
ちなみに、売買参加者を10倍に増やし、銘柄を10分の1に減らし(売買参加者100000エージェント、銘柄10)、同じことをやってみても、株価変動は穏やかにならない。現状のモデルでは、流動性が増えたからと言って価格変動が小さくなるわけじゃない。少なくともこの点においてはリアルだ。
作業用のメモはmemo.mdに残している。いずれは、現実の株式市場が示す価格変動の性質の多くを満たすようなものにしたい。その前にイタリア人もびっくりなスパゲッティっぷりを直していかないと。自分で書いてると、上手な人の凄さが実感できる。
慣れないJuliaで挑戦。いずれ作りたいAB-SFCモデルでは、どうしても計算量が多くなりそうだから、Pythonは止めておこうってことになった。自分の中で。
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