多分、とんでもなく間違っているので、そこのところを了解したうえで読んでください
DSGEモデルがやっていること(?)
①極大化(あるいは極小化)の対象にしたい関数(利潤を計算する関数とか、効用関数とか)を定義する
②制約条件(予算制約とか)を一覧
③ラグランジアンを定義する。
極大化の対象にしたい関数:
制約条件。=0になる式:
みたくしてラグランジアンを定義。
④未定乗数法を使って、(経済学的な意味で)最適化された変数の値の組み合わせを算出する。
ラグランジアン未定乗数法は物理学や工学の文脈で使われていたものを、経済学が輸入したのだと予想する。
物理学の文脈でラグランジュ未定乗数法を使うときは、極小値を求めることが多いと思う(私が知らないだけかも)が、経済学では極大値を求めることが多い(多分?おそらく?どちらかというと?)。結果的に、DSGEモデルの文脈では、上に凸の関数をラグランジアンに突っ込むことが多い。はず。
編集用メモ:
SFCモデルのように、部門間および部門内の会計的な整合性を保証するように制約条件を加えまくることはできるんでしょうか?という疑問から始まり、DSGEモデルの勉強を細々と始めた次第。あと、動学的などと名乗っているのだから、緩和速度や状態空間上の軌跡(どうも経済学では位相図と呼んでいるらしい)を算出するはず。まぁ、自分はSFCモデルのほうが圧倒的に有用だと思ってはいるけど、DSGEモデルにも良いところ、学ぶべきところがあるに違いないと信じて、少しずつ勉強するつもり。
DSGEモデルとSFCモデルの比較と名乗る情報はそれなりにあるんだけど、芯を食った内容が見当たらないように見えるので(少なくとも日本語では無さそう)、もしできるならそのあたりをいずれ書くかもしれない。その時には「SFCモデルは決して救世主ではないがそれなりに有用。一方のDSGEモデルは使うだけ時間の無駄、経済理論もクソもない純粋に統計的なモデルのほうが良い。」といった論調になるかも。多分?なりそう。